محاسبه ریسک در فارکس

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

یکی از مهمترین اصول موفقیت در بازارهای مالی مدیریت ریسک معاملات می باشد.

اندیکاتور Position Size Calculator ابزاری بسیار کاربری و مفید جهت محاسبه حجم معامله بر اساس نقطه ورود، حد محاسبه ریسک در فارکس ضرر و درصد ریسک پذیری شما در هر معامله می باشد. این ابزار در هر دو پلتفرم MT4 و MT5 در دسترس می باشد. فرض کنید بر اساس برنامه معاملاتی قرار است در هر معامله تنها بر روی ضرر کردن ۲% از اندازه حساب خود ریسک کنید. به عنوان مثال شما یک حساب با ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارید و می خواهید تنها بر روی ۲% سرمایه یعنی ۲۰ دلار ریسک کنید. در صوتی که قبل از باز کردن معامله نقطه ورود و حد ضرر را مشخص کنید و بر اساس فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر، حجم معامله را حساب کنید، در صورت بسته شدن معامله شما با ضرر، تنها ۲% از سرمایه خود را از دست خواهید داد.

این اندیکاتور به صورت یک پنجره شناور به نمودار اضافه می شود. در قسمت بالا سمت راست پنجره امکان بستن و کوچک نمایی اندیکاتور وجود دارد. اندیکاتور از ۵ تب شامل Main، Risk، Margin، Swaps و Script تشکیل شده است.

۱ – تب Main: در این تب شما نقطه ورود، حد ضرر (Stop Loss)، حد سود (Take Profit) و مقدار ریسک را وارد می نمایید. بر اساس اطلاعات وارد شده، اندیکاتور مقدار سود، مقدار ضرر، نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به ضرر یا Reward/Risk) و حجم معامله را برای شما محاسبه می کند. در صورتی که مقدار Order Type بر روی Instant باشد اندیکاتور نقطه ورود را لحظه ای و بر اساس اطلاعات زنده در نظر می گیرد و اگر گزینه Pending را انتخاب کنید، می توانید نقطه ورود را به صورت دستی وارد نمایید. برای ورود مقدار ریسک هم می توانید مقدار ریسک را به درصد وارد نمایید و هم اینکه مقدار ریسک را به صورت عدد (مثلا ۲۰ دلار) وارد نمایید.

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

۲ – تب Risk: در این تب مقدار ریسک حساب شما بر اساس موقعیت های باز و موقعیت های در انتظار (Pending Order) نمایش داده می شود.

۳ – تب Margin: در این تب مقدار مقدار مارجین مورد استفاده برای محاسبه حجم معامله، مقدار محاسبه ریسک در فارکس مارجین مورد استفاده، مارجین آزاد و همچنین حداکثر حجم معامله بر اساس مارجین نمایش داده می شود.

۴- تب Swaps: در این تب مقدار بهره شبانه به صورت روزانه و سالیانه بر اساس ۱ لات استاندارد و همچنین حجم معامله محاسبه شده محاسبه می شود.

۵- تب Script: این تب به منظور باز کردن موقعیت معاملاتی خودکار بر اساس اسکریپت PCS-Trader می باشد.

محاسبه ریسک در فارکس

نرخ بازده موردنیاز RRR هات فارکس

• July 6, 2021

نرخ بازده موردنیاز RRR هات فارکس

نرخ بازده موردنیاز (Required Rate of Return) در واقع حداقل بازده‌ ای است که یک سرمایه‌ گذار برای مالکیت سهام یک شرکت و جبران ریسک حاصل از نگه‌ داری یک سهام، قبول می‌کند.

نرخ بازده موردنیاز یا به طور خلاصه RRR همینطور در حوزه مالی شرکت‌ ها به منظور تحلیل سودآوری مربوط به پروژه‌ های سرمایه‌ گذاری احتمالی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همینطور RRR با نام نرخ مانع (Hurdle Rate) نیز شناخته می‌شود و همانطور که گفته شد به جبران ریسک حاصل از خرید و نگه‌ داری سهام معنا می‌دهد.

پروژه‌ هایی محاسبه ریسک در فارکس که دارای ریسک بیشتری هستند معمولا نسبت به پروژه‌ هایی با ریسک کمتر، از نرخ بازده موردنیاز بیشتری بهره‌مند خواهند بود.

نحوه محاسبه‌ نرخ بازده موردنیاز Hotforex

برای محاسبه‌ RRR دو راه وجود دارد که هر کدام برای شرایط مختلف مناسب است.

اگر یک سرمایه‌ گذار به خرید سهام شرکتی که سود سهام ارائه می‌کند علاقه داشته باشد، راه اول یعنی روش تخفیف سود سهام مناسب است.

در روش تخفیف سود سهام، از قیمت فعلی سهام، پرداخت سود به ازای هر سهم و نرخ رشد سود سهام پیش‌بینی شده بهره می‌گیریم.

برای محاسبه ابتدا مبلغ موردنیاز سود سهام را بر قیمت فعلی سهام تقسیم کنید. سپس نتیجه را با نرخ رشد سود سهام پیش‌ بینی شده جمع کنید.

راه دیگر محاسبه نرخ بازده موردنیاز استفاده از روش قیمت‌ گذاری دارایی سرمایه (CAPM) است که معمولا توسط سرمایه‌ گذارانی که سود سهام دریافت نمی‌کنند استفاده می‌شود.

در این رو از بتای (Beta) نماد معاملاتی استفاده می‌کنیم که ضریب ریسک نگه‌داری است. به عبارت دیگر، بتا سعی دارد میزان ریسکی بودن یک سهام یا سرمایه‌ گذاری را در طول زمان، محاسبه کند.

سهامی که دارای بتای بیشتر از 1 هستند، ریسکی‌ تر از بازار معاملاتی کلی به شمار می‌آیند در حالی محاسبه ریسک در فارکس که سهام با بتای کمتر از 1، کم‌ ریسک‌ تر از بازار کلی در نظر گرفته می‌شوند.

برای محاسبه از این روش ابتدا نرخ بازده بدون ریسک را از نرخ بازده بازار کم کنید. در ادامه نتیجه را در بتای نماد معاملاتی ضرب کنید.

در نهایت لازم است که نتیجه‌ی حاصل شده را به نرخ بدون ریسک اضافه کنید تا نرخ بازده موردنیاز حاصل شود.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد

بنابراین پس از تعیین ریسک و ریوارد، ریسک را بر ریوارد تقسیم می کنیم تا نسبت آن مشخص شود، بطوری که هر چقدر که این نسبت کمتر از ۵۰% باشد، سهم برای خرید مناسب می باشد.

فرض کنید قصد خرید سهمی را دارید که قیمت آن مبلغ ۱۶۸۱ ریال هست و تارگت ( حد سود ) سهم مبلغ ۲۱۲۰ ریال و حد ضرر سهم مبلغ ۱۵۵۰ ریال می باشد، بنابراین تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید سهم ابتدا باید ریسک و ریوارد را مشخص نماییم.

۱۳۱ = ۱۵۵۰ – ۱۶۸۱ = ریسک

۴۳۹ = ۲۱۲۰ – ۱۶۸۱ = ریوارد

حالا طبق مطالب گفته شده ریسک را تقسیم بر ریوارد می کنیم که می شود؛

۲۹۸ / ۰ = ۴۳۹ / ۱۳۱ = Risk/Riward

بنابراین نتیجه محاسبه می شود؛ ۰٫۲۹۸ یا ۲۹٫۸% و چون این نسبت کمتر از ۵۰% می باشد پس سهم برای خرید مناسب است.