آموزش فارکس

اندیکاتور واگرایی مکدی

پیشنهاد می کنیم برای درک بهتر این مطالب، در دوره های آنلاین شمع سبز شرکت نمایید. دوره آنلاین مقدماتی آشنایی با بازار ارزهای دیجیتال

اندیکاتور مکدی و تشخیص واگرایی های مثبت و منفی

شاخص MACD در MetaTrader 4/5 به نظر می رسد متفاوت از MACD در بیشتر نرم افزار های دیگر است. به همین دلیل است که نسخه MetaTrader 4/5 از MACD خط MACD را به عنوان یک هیستوگرام نمایش می دهد زمانی که به صورت سنتی به عنوان یک خط نمایش داده می شود. علاوه بر این، نسخه MetaTrader 4/5 خط سیگنال را با استفاده از SMA محاسبه می کند، در حالی که طبق تعریف MACD، آن را یک EMA می داند. نسخه MetaTrader 4/5 همچنین Histogram درست MACD (تفاوت بین خطوط MACD / Signal) را محاسبه نمی کند. این می تواند برای افراد جدید به MetaTrader 4/5 گیج کننده باشد زیرا خط MACD به عنوان یک هیستوگرام نمایش داده می شود و هیستوگرام واقعی MACD موجود نیست.

این نشانگر MACD را نشان می دهد همانطور که توسط خالق آن (Gerald Appel) تعریف شده است و چگونگی آن در سایر نرم افزار های برنامه نویسی ظاهر می شود. خط MACD به عنوان تفاوت بین “سریع” EMA و “slow” EMA محاسبه می شود. خط سیگنال EMA خط MACD است. هیستوگرام MACD تفاوت بین خط MACD / سیگنال است (هیستوگرام MACD توسط خود می تواند به صورت قابل اعتماد برای سیگنال های واگرایی مورد استفاده قرار گیرد).

اندیکاتور مک دی (MACD)

مک دی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتورها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نام­ های خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد که تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنال­ هایی برای تحلیل­گران صادر می‌کند که می­ توانند بر اساس آن تصمیم­ گیری کنند.

دو نوع اندیکاتور مک­دی مورد استفاده­ ی کاربران است به نام­ های مک­دی کلاسیک و مک­دی جدید. هرچند کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم متفاوت هستند.

اجزای اندیکاتور مک­ دی

اندیکاتور مک دی کلاسیک شامل هیستوگرام (نمودارهای میله ­ای) و دو خط به نام ­های خط مک­دی و خط سیگنال (خط اخطار) است که خط مک­دی معمولا اندیکاتور واگرایی مکدی با رنگ آبی و خط سیگنال معمولا با رنگ قرمز نمایش داده می­­ شود. در نظر داشته باشید که رنگ­ های دو خط مک­دی و سیگنال و همچنین نمودارهای میله ­ای یا همان هیستوگرام، در نرم افزارهای مختلف می ­تواند متفاوت باشد همچنین رنگ اندیکاتور واگرایی مکدی این خطوط و نمودارها توسط کاربران نیز قابل شخصی­ سازی شدن است.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط سیگنال تشکیل شده است (در مک­­دی جدید هیستوگرام در واقع همان خط مک­دی است).

محاسبات مک ­دی

خط سریع تر که همان خط MACD است، اختلاف بین دو ماینگین متحرک نمایی است.

در محاسبه ­ی خط­ مکدی به دو میانگین نمایی نیاز داریم:

  • میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت
  • میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای قیمت
  • تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی را نمایش می‌دهد.

لازم به ذکر است که دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج 12 و 26 می باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل­گران قابل تغییر است.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

خط کندتر همان خط سیگنال است و محاسبات این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد، در واقع خط سیگنال میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای از خط MACD است

.Signal = [MACD,9]EMA

در اندیکاتور مک­دی کلاسیک هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خط مک­دی و خط سیگنال به دست می­ آید. هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که خط سریع­تر(خط مک­دی) در بالای خط کند (خط سیگنال) باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می­ گیرد و در صورتی که خط مک­دی پایین خط سیگنال قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می گیرد. در ادامه فرمول محاسبه ­ی میانگین متحرک نمایی (EMA) آورده شده است..

سیگنال اندیکاتور مک دی

برای استفاده از اندیکاتور MACD، باید قسمت‌هایی را که خط مک­دی‌ و خط سیگنال یک­دیگر را قطع می­ کنند، مشخص کنیم. پس از مشخص کردن نقاط تقاطع دو خط مک­دی و سیگنال، قسمت‌هایی که خط مک­دی‌ در قسمت بالای خط سیگنال قرار دارد، سیگنال اندیکاتور واگرایی مکدی فروش و قسمت‌هایی که خط مک­دی‌ در قسمت پایین خط سیگنال قرار دارد، سیگنال خرید داده می شود.

واگرایی و همگرایی در مک­دی

همگرایی زمانی مشاهده می ­شود که قیمت و اندیکاتورها اتفاق نظر داشته باشند و واگرایی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.

اکثر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.

مک­دی سیگنال واگرایی را به بهترین نحو ممکن ارائه می­ دهد. در واقع در بین اسیلاتورها مک­دی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و بهترین اندیکاتور برای تشخیص قدرت روند است..

با اندیکاتور مکدی(MACD) بیشتر آشنا شویم

MACD

اندیکاتور مکدی که آن را به اختصار با عبارت MACD نمایش می دهند به معنی واگرایی و هم گرایی میانگین متحرک می باشد و در واقع یک نوسانگر مومنتوم است که برای شناسایی روند در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد.همانطور که می دانید میانگین متحرک قیمت بسته شده را در دوره زمانی مشخص محاسبه می کند و نوسانگر ها برای شناسایی شرایط اشباع فروش و خرید به کار می روند اما مکدی با این که یک نوسانگر است، برای تشخیص این شرایط کاربرد ندارد.

همچنین بهتر است این نکته را هم اضافه کنیم که اندیکاتور های مومنتوم که MACD یکی از آن ها می باشد، برای محاسبه تغییر قیمت و سرعت حرکت استفاده می شوند که دقیقا بر عکس اندیکاتور های پیشرو می باشند و بلافاصله بعد از شروع روند، سیگنال ارسال می کنند.در واقع این اندیکاتور ها دارای دو خط در نمودار می باشند که تقاطع آن ها سبب ارائه سیگنال معاملاتی می باشد.

اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD از ارتباط بین سه دنباله زمانی مکدی، سیگنال و دنباله زمانی واگرا که اختلاف بین دو دنباله قبلی را حساب می کند بوجود آمده است و علاوه بر این نمودار آن از خط MACD، خط سیگنال و نمودار هیستوگرام تشکیل شده است.همچنین مقدار حدودی مکدی به وسیله محاسبه اختلاف مقدار میانگین متحرک نمایی بیست و شش روزه از مقدار دوازده روز آن به دست می آید و همیشه در حوالی صفر نوسان می کند.علاوه بر این خط سیگنال از طریق یک میانگین متحرک نه روزه از خط مکدی بوجود می آید و نمودار هیستوگرام آن یک نمودار میله ای می باشد که اختلاف بین خط سیگنال و خط مکدی را نمایان می سازد.

پیشنهاد می کنیم برای درک بهتر این مطالب، در دوره های آنلاین شمع سبز شرکت نمایید.

دوره آنلاین مقدماتی آشنایی با بازار ارزهای دیجیتال

کاربرد های مکدی

MACD کاربرد های بسیار زیادی در امر تحلیل دارد که سبب می شود تحلیل گر استفاده کننده از آن اکثر چیزهایی که به آن نیاز دارد را یکجا داشته باشد و همانطور که گفته شد هم روند حرکت را تشخیص می اندیکاتور واگرایی مکدی دهد و هم سرعت تغییر قیمت را ارزیابی می کند.همچنین از آن در ارزیابی قدرت بازار و تعیین شتاب قیمت ارزهای دیجیتال که دو مقوله بسیار مهم برای تحلیل هستند می توان استفاده نمود.

در حقیقت مکدی از طریق آنالیز شرایط میانگین های تند و کند نسبت به هم جهت روند را به نمایش می گذارد و با مقایسه میانگین کوتاه مدت و بلند مدت توانایی تحلیل شتاب و سرعت تغییر قیمت را دارا می باشد.همچنین به این دلیل که از مکدی برای سیگنال فروش یا اندیکاتور واگرایی مکدی خرید استفاده نمی شود، از میانگین آن که خط سیگنال نام دارد برای این کار بهره می گیریم.در حقیقت بررسی وضعیت خط سیگنال نسبت به خط مکدی سبب شناسایی رشد، شتاب، سرعت و … بازار می گردد و به وسیله هیستوگرام به صورت نمودار به نمایش در می آید.

یک نوع دیگر امر خرید و فروش از طریق برخورد خط سیگنال با میله های MACD بوجود می آید و آن هنگامی است که MACD خط سیگنال را از پایین به بالا قطع می کند اندیکاتور صعودی نامیده می شود و وقتی که خط سیگنال از بالا به پایین قطع شود اندیکاتور نزولی در نظر گرفته می شود.همچنین وقتی که در حالت نوسانات معاملاتی قرار می گیرد، خط مکدی به سرعت خط سیگنال را قطع و به عقب و جلو حرکت می کند و به شکل ناگهانی تغییر جهت می دهد که اصولا افراد در این اندیکاتور واگرایی مکدی وضعیت معامله را لغو می کنند و یا انجام نمی دهند.

نکته آخر : واگرایی که برای نمایش تضاد بین MACD و داده های قیمتی می باشد، بین اندیکاتور مکدی و قیمت زمانی سیگنال قوی تر ارزیابی می شود که سیگنال های تقاطعی را تایید کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا