محاسبات نوسانگر تصادفی

اندیکاتور ویلیامز (Williams %R) چیست؟

اندیکاتور ویلیامز یکی از انواع مختلف نوسانگر ها می باشد که به محدوده درصد ویلیامز هم نامیده می شود توسط لری ویلیامز طراحی گردید و نوعی شاخص حرکت می باشد که بین اعداد صفر تا منفی صد حرکت می کند.همچنین این اندیکاتور میزان خرید و فروش بیش از حد را اندازه گیری می کند و می توان از آن برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده کرد.در حقیقت اندیکاتور ویلیامز شباهت زیادی به نوسانگر تصادفی دارد و شبیه به محاسبات نوسانگر تصادفی آن کار می کند و قیمت بسته شدن سهام با محدوده بسیار پایین در یک دوره خاص که به طور معمول چهارده روز می باشد را مقایسه می کند.

موارد مهم اندیکاتور ویلیامز

۱-همانطور که بالاتر به آن اشاره کردیم اندیکاتور ویلیامز بین صفر تا منفی صد حرکت می کند که بالاتر از عدد منفی بیست به معنای بیش از حد خریداری شده است و پایین تر از منفی هشتاد مفهوم بیش از حد فروخته شده را به همراه دارد.در حقیقت زمانی که قیمت شروع به حرکت می کند و به بالای منفی هشتاد می رسد، این می تواند نشان دهنده روند صعودی قیمت باشد و هنگامی که به سمت پایین منفی بیست حرکت کند بیان کننده روند نزولی می باشد.

همچنین معامله گران می توانند شکست های حرکت را تماشا کنند زیرا در طی یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب به منفی بیست یا بالاتر می رسد و اگر اندیکاتور سقوط کند و قبل از سقوط مجدد نتواند به بالای منفی بیست برگردد ، این نشان می دهد که حرکت قیمتی رو به بالا با مشکل روبرو است و می تواند افت قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد.باید گفت که همین مفهوم در مورد روند نزولی هم صدق می کند و هنگامی که قبل از حرکت در سطح بالاتر دیگر نتواند به آن سطح پایین برسد ، این می تواند نشان دهد که قیمت بالاتر می رود.

۲-خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. در حقیقت خرید بیش از حد به این معنی است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و فروش بیش از حد به این معنی می باشد که قیمت در انتهای پایین ترین محدوده اخیر قرار دارد.

۳-زمانی که قیمت و اندیکاتور از محدوده خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد خارج می شوند، می توان برای تولید سیگنال از آن استفاده نمود.

محاسبه اندیکاتور ویلیامز

محاسبه اندیکاتور ویلیامز محاسبات نوسانگر تصادفی با توجه به این که در ابتدای متن هم به آن اشاره کردیم، بر اساس قیمت می باشد که به طور معمول ۱۴ دوره گذشته مد نظر قرار می گیرد.همچنین فرمول محاسبه آن به این شکل می باشد :حاصل اختلاف بالاترین قیمت گذشته که معمولا ۱۴ روز می باشد و قیمت نهایی بسته شده تقسیم بر حاصل اختلاف بالاترین قیمت گذشته که معمولا ۱۴ روز است و پایین ترین قیمت گذشته در این ۱۴ روز.

در واقع در ابتدا کم ترین قیمت و بیش ترین قیمت برای هر دوره در این چهارده دوره ثبت می شود و سپس در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و کمترین قیمت یادداشت می شود و در این جا می توان تمام متغیرهای فرمول را کامل کرد.در دوره پانزدهم، به قیمت فعلی، بالاترین قیمت و کمترین قیمت توجه ویژه باید داشت اما فقط برای چهارده دوره گذشته و نه پانزده دوره گذشته که در نهایت می توان آن را محاسبه نمود.محاسبات نوسانگر تصادفی

تفاوت بین اندیکاتور ویلیامز و نوسان گر تصادفی

اندیکاتور ویلیامز نشان دهنده سطح بسته شدن بازار در مقابل بالاترین سطح برای دوره بازگشت است اما نوسان گر تصادفی که بین صفر و صد حرکت می کند، نزدیک بودن بازار را در رابطه با پایین ترین قیمت نشان می دهد.در حقیقت ویلیامز با ضرب در منفی صد این مورد را اصلاح می کند که در نهایت می توان گفت این دو بسیار شبیه به یکدیگر هستند و تنها تفاوت این دو در نحوه مقیاس گذاری شاخص ها می باشد‌.

محدودیت های استفاده از Williams %R

در اندیکاتور ویلیامز میزان خرید و فروش بیش از حد، بر روی شاخص به معنای تغییر جهت نیست و به عنوان مثال می توان گفت که بیش از حد خرید در واقع به تایید روند صعودی کمک می کند، زیرا یک روند صعودی قوی باید به طور منظم قیمت هایی را ببیند که به بالاترین سطح قبلی رسیده اند.همچنین این احتمال وجود دارد که سیگنال غلط بدهد که به عنوان مثال می توان گفت ممکن است شاخص در قلمرو بیش از حد فروخته شده باشد و بالاتر حرکت کند، اما قیمت قادر به انجام این کار نباشد و این به محاسبات نوسانگر تصادفی این دلیل است که شاخص فقط چهارده دوره گذشته را بررسی می کند و با گذشت دوره ها، قیمت فعلی نسبت به بالا و پایین شدن دوره بازنگری تغییر می کند حتی اگر قیمت واقعاً جابجا نشده باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در برابر اسیلاتور استوکاستیک (تصادفی)

شاخص قدرت نسبی (RSI) و محاسبات نوسانگر تصادفی نوسانگر استوکاستیک (تصادفی)هردو اسیلاتورهایی برپایه مقدار تحرک قیمت هستند که برای پیش‌بینی روند بازار به کار می‌روند. باوجود کاربردهای مشابه این دو اسیلاتور تئوری‌ها و روش‌های پشت این دو بسیار با هم متفاوت است. استوکاستیک بر پایه این فرض بنا شده که آخرین قیمت باید تقریبا هم‌جهت با روند فعلی بسته شود. RSI محاسبات نوسانگر تصادفی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را بر اساس سرعت حرکت قیمت پیدا می‌کند.بیشتر تحلیلگران، RSI را بیشتر از استوکاستیک استفاده می‌کنند اما هردوی آنها اندیکاتورهای مشهور و قابل اطمینانی هستند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

جی ولز وایدر جونیور[1] RSI را بر حسب مقایسه رشدهای اخیر نسبت به افت‌های اخیر در بازار ،گسترش داد. این اندیکاتور، یک اندیکاتور بر حسب مقدار تحرک است که اندازه تغییرات قیمتی اخیر محاسبات نوسانگر تصادفی را جهت سنجیدن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت یک سهم یا هر دارایی دیگر، محاسبه می‌کند. RSI به عنوان یک اسیلاتور (یک گراف خطی که بین دو آستانه حرکت می‌کند) به نمایش درمی‌آید ، این اسیلاتور شامل اعدادی بین 0 تا 100 می‌شود و در زیر نمودار قیمت رسم می‌شود. نقطه میانی این خط، سطح 50 می‌باشد. وقتی که خط RSI در مقادیر بالای 70 قرار می‌گیرد دارایی پایه به عنوان اشباع از خرید سنجیده می‌گردد. در مقابل اگر مقدار RSI زیر 30 باشد دارایی را به عنوان اشباع از فروش درنظر می‌گیریم. معامله‌گران از RSI استفاده‌های دیگری همچون شناخت ناحیه حمایت و مقاومت، پیدا کردن واگرایی‌ها برای برگشت‌های احتمالی روند و همچنین تایید سیگنال دیگر اندیکاتورها نیز می‌کنند.

نوسانگر تصادفی (اسیلاتور استوکاستیک)

نوسانگر استوکاستیک توسط جرج لین[2] خلق شد. یک نوسانگر استوکاستیک اندیکاتوری بر پایه مقدار تحرک است که مقدار مشخص آخرین قیمت سهم را با محدوده قیمت در یک بازه زمانی خاص مقایسه می‌کند. حساسیت این نوسانگر به تحرکات بازار با تنظیم این بازه زمانی و یا گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه قابل کاهش است. این اسیلاتور برای بدست آوردن سیگنال‌های معامله بر پایه اشباع خرید و اشباع فروش است.

لین اعتقاد داشت که قیمت‌ها در بازار صعودی تمایل به رسیدن به سقف‌ها و در بازار نزولی تمایل به رسیدن به کف‌ها دارند. استوکاستیک هم مشابه RSI در محدوده‌ای بین 0 تا 100 رسم می‌شود. وقتی نوسانگر بالای80 قرار بگیرد شرایط اشباع خرید رخ می‌دهد و وقتی مقدار نوسانگر زیر 20 باشد دارایی اصطلاحا اشباع از فروش تشخیص داده می‌شود. نمودار استوکاستیک به‌طور کلی از دو خط تشکیل شده: یکی از این خطوط نشان‌دهنده مقدار واقعی نشانگر در همان نقطه است و خط دیگر میانگین متحرک ساده 3 روزه از خط اول است. از آنجاییکه قیمت‌ها از تحرک برخوردارند هرگاه این دو خط همدیگر را قطع کنند نشانه‌ای از این است که ممکن است تغییر جهتی در کار باشد و این زمانی رخ می‌دهد که یک حرکت بزرگ در تحرک قیمت یک روز نسبت به روز قبل رخ دهد.

واگرایی بین نوسانگر استوکاستیک و روند قیمتی هم به عنوان یک نشانه مهم از تغییر جهت قیمت است. به عنوان مثال وقتی در یک روند نزولی به یک کف جدید قیمتی پایین‌تر از کف گذشته می‌رسیم ولی نوسانگر بالاتر از کف قبلی خود را نشان می‌دهد می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که فروشنده ها توان خود را از دست داده‌اند و روند احتمالا به سمت صعودی شدن تغییر جهت می‌دهد

در این بحث به صورت کلی می‌توان گفت که RSI در بازارهای با روند کلی مشخص (نزولی یا صعودی) کاربردی‌تر است و استوکاستیک در روندهای فرعی و بازار متلاطم کاربردی‌تر است. RSI برای این طراحی شده که بتواند سرعت تحرکات قیمتی را محاسبه کند در حالیکه فرمول نوسانگر استوکاستیک در محدوده قیمتی ثابت بهترین عملکرد را دارد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

از اندیکاتور استوستیک یا اندیکاتور Stochastic برای چک کردن سرعت روند بازار در هر ساعتی از شبانه روز می توان استفاده کرد همچنین می تواند به ما نشان دهد که یک روند ممکن است در کجا به اتمام برسد لازم به ذکر است که این اندیکاتور از قیمت و حجم معاملات پیروی نمی کند و مانند دو اندیکاتورهای RSI و MACD عمل نمی کند. این اندیکاتور شامل دو منحنی به نام های ذیل است:

1. منحنی اصلی
2. منحنی سیگنال

در بین محدود ۲۰ تا ۸۰ در حال نوسان می باشد و زمانی که در این محدود قرار بگیرد نشان دهنده اشباع در خرید یا فروش است. از این اندیکاتور در تشخیص واگرایی نیز استفاده می گردد. نام دیگر اندیکاتور Stochastic، نوسان گر تصادفی است. مهمترین هدف اندیکاتور استوکاستیک نشان دادن این است که بازرا چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در فروش است و چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در خرید است. در قراردادهای آتی سکه (جهت آشنایی با این قرارداد، مقاله قراردادهای آتی سکه و کالا چیست؟ را مطالعه کنید) نیز این اندیکاتور کاربرد دارد.

بررسی مفهموم افراط در خرید و فروش:

• افراط در خرید: زمانی که تعداد خریدها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند خرید افراطی و احتمال کاهش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۸۰ قرار می گیرند.
• افراط در فروش: زمانی که تعداد فروش ها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند فروش افراطی و احتمال افزایش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۲۰ قرار می گیرند.

اجزای اندیکاتور استوکاستیک:

1. K%: بین محدود ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و اصلی ترین جز در این اندیکاتور می باشد. هر چه شیب خط k بیشتر باشد نشان دهنده تسریع در تغییر روند بازار می باشد. فرمول محاسبه K% فرمول محاسبه: ۱۰۰* N بالاترین قیمت – پایین ترین قیمت / قیمت آخر – پایین ترین قیمت
2. D%: محاسبه میانگین دوره بر روی K%.
3. m: برای تنظیم آهستگی محاسبات نوسانگر تصادفی نوسانگر استفاده می شود.

نکته! هر اندازه که دوره زمانی کوتاه باشد حساسیت نوسان گر بیشتر خواهد بود.