آموزش فارکس

نوارهای بولینگر باند

باند های بولینگر (Bollinger Bands) – آموزش و تحلیل تکنیکال

تکنیک بولینگر باند توسط جان بولینگر مطرح شد. در این روش دو نوار یا همان باند معامله یعنی چیزی شبیه تکنیک پوشش در دو طرف میانگین متحرک قرار داده می شود با این تفاوت که باند های بولینگر با انحراف معیاری در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا 20 روزه می باشد قرار می گیرند. منظور از انحراف معیار یک مفهوم آماری است که بیان کننده چگونگی پراکندگی قیمت ها حول متوسط قیمت ها (میانگین متحرک) می باشد. استفاده از انحراف استاندارد این خاصیت را دارد که می توان گفت با اطمینان 95% کلیه قیمت هایی که یک سهم از لحاظ آماری می تواند به خود بگیرد بین این دو باند قرار دارد.

به عنوان یک قانون ، زمانی که قیمت ها به باند های بالایی برسند تمایل به بسط در جهت صعودی دارند (خرید های افراطی) و زمانی که باند پایینی را لمس کنند در آنها تمایل به بسط در جهت نزولی (فروش های افراطی) مشاهده میشود.

همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید با انبساط و انقباض باند های بولینگر شاهد تغییراتی در روند قیمت ها هستیم و همانطور که در بالا به آن اشاره شد با استفاده از بولینگر باند ها این تغییرات و نوسانات قابل پیش بینی خواهد بود.

استفاده از باند های بولینگر برای تعیین هدف قیمت

یکی از ساده ترین کاربرد های Bollinger Bands این است که باند های بالا و پایین را به عنوان هدف قیمتی در نظر بگیریم. به عبارت دیگر اگر قیمت ها باند پایینی را ترک کنند و میانگین متحرک 20 روزه را رو به بالا قطع کنند مقدار نوارهای بولینگر باند باند بالایی را می توان به عنوان هدف قیمتی فرض نمود. در حالت قطع کردن رو به پایین میانگین متحرک 20 روزه می توان باند پایینی بولینگر را به عنوان هدف قیمتی برای نزول قیمت فرض نمود. در یک روند صعودی قوی معمولا قیمت ها بین باند بالایی بولینگر و میانگین متحرک 20 روزه نوسان می کنند. در این حالت قطع شدن میانگین متحرک 20 روزه رو به پایین می تواند نشانه ای از بازگشت قیمت ها و اتمام روند صعودی باشد.

(همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید ، با تغییرات در باند های بولینگر شاهد تغییرات روند قیمتی به سمت صعودی و نزولی هستیم.)

اندازه گیری تغییرات پهنای باند

باند های بولینگر با باندهای پوششی یک تفاوت عمده دارند و آن این است که باند های پوششی همواره پهنای مشخصی برحسب درصدی از میانگین متحرک دارند ولی باندهای بولینگر براساس تغییرات میانگین متحرک 20 روزه باز یا بسته می شوند. در زمانی که تغییرات قیمت شدت می گیرد فاصله بین دو باند افزایش می یابد و برعکس. یک تمایل ذاتی در باند های بولینگر وجود دارد که باعث نوسان آنها بین حالت انبساط و انقباض می شود.

زمانی که باند های بولینگر به صورت غیرمعمولی باز می شوند اکثرا نشانه این است که روند قبلی ممکن است به زودی تمام شود و زمانی که باندهای بولینگر به طور غیرمعمول به هم نزدیک می شوند اکثرا نشانه این است که بازار آماده آغاز روندی جدید میباشد. با جایگزین کردن میانگین های 20 هفته و 20 ماه به جای میانگین 20 روزه می توان باند های بولینگر را برای نمودارهای هفتگی و ماهیانه به کار برد.

جفت شدن واگرایی RSI با بولینگر باند

منبع :کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه – نوشته جان مورفی (john j.murphy)

آشنایی با اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Band)

FTX

جان بولینگر (John Bollinger) در سال ۱۹۵۰ در ایالات متحده متولد شد. او کارشناس بازارهای مالی، تحلیلگر تکنیکال و خالق اندیکاتور باندهای بولینگر است. این اندیکاتور نوسانات بازار را در بالا و پایین میانگین متحرک محدود می نماید.

وی از ابتدای دهه ۸۰ میلادی شروع به کار بر روی این اندیکاتور نمود و نهایتا پس از سال‌ها تلاش و آزمون و خطا، اندیکاتور باندهای بولینگر را با نام خودش به جامعه تحلیلگران تقدیم نمود. کتاب جان بولینگر با نام “بولینگر و باندهای بولینگر” در سال ۲۰۰۱ چاپ شده است و هم چنین به ۱۱ زبان مختلف دنیا ترجمه شده است.

اندیکاتور باندهای بولینگر

قیمت‌ها معمولا در داخل باندهای بالایی و پایینی در نوسان هستند. هر چند در مواقعی ممکن است از این خطوط تجاوز نمایند. به طور معمول می‌توان گفت که حدود ۹۵ درصد قیمت‌هایی که یک سهم می‌تواند به خود ببیند بین نوارهای بولینگر نوارهای بولینگر باند قرار دارند. در مواقعی که بازار آرام و کم‌نوسان است، باندها به هم نزدیک شده و زمانی که بازار نوسانی است، باندها از یکدیگر فاصله خواهند گرفت. از این اندیکاتور می توان در تمامی بازارهای مالی استفاده نمود.

اجزای تشکیل دهنده Bollinger band

اندیکاتور باندهای بولینگر

باند بالا: نشان دهنده اشباع در خرید است. نام دیگر این باند upper band می باشد.

خط میانی: بیانگر میانگین متحرک ساده است. نام دیگر این باند mid line می باشد.

باند پایین: نشان دهنده فشار در فروش است. نام دیگر این باند lower band می باشد.

نحوه محاسبه هر کدام از نوارهای بولینگر

باند میانی: میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه

باند بالایی: میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه بعلاوه انحراف معیار ضربدر ۲

باند پایینی: میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه منهای انحراف معیار ضربدر

باید به این نکته نیز توجه نمود که bollinger bands از زمان, میزان ارزش بازار, قیمت یک کالا تاثیر می پذیرد.

استراتژی های موجود در اندیکاتور Bollinger band

  • استراتژی سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range)
  • استراتژی ادامه روند پرقدرت و ناحیه اشباع خرید و فروش
  • استراتژی پهنای باندهای بولینگر (Bollinger Band Width)

۱- از ساده‌ترین روش‌های استفاده از باند بولینگر این است که باندهای بالایی و پایینی را به صورت حمایت و مقاومت و هدف قیمتی در نظر بگیریم. در شکل زیر مشاهده می‌کنید که قیمت پس از برخورد با منحنی‌های بالایی و پایانی تغییر جهت داده است. حتما به این موضوع دقت کنید که باندهای بولینگر معمولا در زمان‌هایی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند که قیمت در یک روند خنثی و یا کند قرار داشته باشد. این استراتژی از ریسک پایینی برخوردار است پس در نتیجه نمی‌توان انتظار کسب سودهای فوق‌العاده از آن داشت.

اندیکاتور باندهای بولینگر

سیگنال خرید در این روش زمانی صادر می‌شود که در کف کانال بولینگر یک کندل صعودی (سبز رنگ) تشکیل شود، در این صورت حد ضرر می‌تواند شکست کف کانال در نظر گرفته شود. و بالعکس آن با تشکیل یک کندل نزولی (قرمز رنگ) در سقف کانال سیگنال فروش را خواهیم داشت.

۲- زمانی که قیمت در یک روند صعودی یا نزولی حرکت می‌کند (نه خنثی)، برخورد با باندهای بولینگر می ‌تواند بیان‌گر ادامه روند موجود و قدرت بالای خریداران یا فروشندگان باشد. همچنین زمانی که قیمت از باندهای بالایی یا پایینی تجاوز کند، به نوعی وارد منطقه هیجانی و اشباع خرید یا فروش شده و هشدار برگشت روند را صادر می‌کند.

اندیکاتور باندهای بولینگر

نکته جالب توجه این جا است که در این روش، بزرگترین اشتباه معامله‌گران، فروش در هنگام برخورد با باند بالایی است, چرا که روند سهم کاملا صعودی بوده و برخورد با سقف کانال در واقع بیان‌کننده ادامه پر قدرت روند تا رسیدن به نقاط اشباع است.

۳- باندهای بولینگر نوسانات قیمت در اطراف میانگین متحرک ساده را به نمایش می گذارند. جان بولینگر متوجه شد که وقتی دو باند بالایی و پایینی به هم نزدیک شده و فشرده می‌شوند، به زودی روند جدیدی آغاز خواهد شد. توجه کنید که این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

اندیکاتور باندهای بولینگر

توجه داشته باشید که فشرده شدن باندها به تنهایی نمی‌تواند سیگنال خرید یا فروش را صادر کنند بلکه در صورتی که پس از فشردگی، یک کندل روزانه بالای باند میانی تشکیل شود، سیگنال خرید صادر می‌شود و در صورتی که پس از فشردگی یک کندل روزانه پایین باند میانی تشکیل شود سیگنال فروش صادر خواهد شد.

کد فیلتر بولینگر باند (Bollinger Bands) برای بورس – فیلتر کراس بولینگر باند

فیلتر بولینگر باند بورس

کد فیلتر بولینگر باند (Bollinger Bands) برای سهم های بورس و فرابورس را هم اکنون به صورت رایگان آماده کرده ایم که می توانید در ادامه این مقاله مشاهده کنید، همراه داتیس نتورک باشید.

کد فیلتر بولینگر باند (Bollinger Bands) برای بورس

کد فیلتر بولینگر باند (Bollinger Bands) برای بورس

بولینگر باند یا Bollinger Bands یکی از قدرتمند ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال است که کاربرد فراوانی دارد.

باند های بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند.

باندهای بولینگر پایین نوارهای بولینگر باند را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت.

برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.

سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.

از طرفی نوارهای بولینگر باند برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.

در ادامه این مقاله کد فیلتر بولینگر باند (Bollinger Bands) برای بورس را به صورت رایگان برای شما عزیزان آماده کرده ایم که در ادامه می توانید مشاهده کنید.

فیلتر شماره یک :

فیلتر شماره دو :

فیلتر بورس سهم هایی که بولینگر باند رو از باند پایینی و از باند بالایی قطع کردن

کد فیلتر سوم :

فیلتر کراس بولینگر باند توسط کندل ها رو به بالا

امیدواریم مقاله کد فیلتر بولینگر باند (Bollinger Bands) برای بورس مفید بوده باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا