نسبت های فیبوناچی

تحلیل سطوح فیبوناچی اصلاحی در نمودار قیمت

در تحلیل تکنیکال، حرکت در جهت روند را ایمپالس (impulse) و حرکت خلاف جهت روند را پولبک (pullback) می‌نامند.

سطوح فیبوناچی اصلاحی (به انگلیسی Fibonacci Retracement) مناطقی را مشخص می‌کنند که پولبک نسبت های فیبوناچی می‌تواند بازگشت کند و در جهت روند قرار بگیرد.

از این رو، این سطوح می‌توانند در تائید نقاط ورودی در جهت روند مفید باشند.

منشا سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی از یک سری اعداد تشکیل شده‌اند که ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو پیزا – که با نام فیبوناچی نیز شناخته می‌شود – در طول قرن سیزدهم به غرب معرفی کرد.

دنبال فیبوناچی اینگونه آغاز می‌شود:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181

هر عدد از مجموع دو عدد قبل از خود حاصل شده است. با پیشرفت این دنباله، هر عدد تقریبا 61.8 درصد اولین عدد بعد از خود، تقریبا 38.2 درصد دومین عدد بعد از خود، و تقریبا 23.6 درصد سومین عدد بعد از خود خواهد بود.

عدد 23.6 را از 100 کم کنید، نتیجه 76.4 خواهد بود.

اینها سطوح اصلاحی فیبوناچی هستند: 76.4، 61.8، 38.2، و 23.6.

تصویر زیر: مارپیچ فیبوناچی.

ارتباط دنباله فیبوناچی

آنچه که فیبوناچی و محققان پیش از او کشف کردند این است که این دنبال در اشکال مارپیچ طبیعت مانند صدف، گل، و یا حتی صورت‌های فلکی به وفور یافت می‌شود.

مارپیچ‌ها تقریبا با همان نسبت درصدی که نسبت‌های فیبوناچی ارائه می‌دهند رو به بیرون رشد می‌کنند.

برخی معتقدند این نسبت‌ها از اشکال طبیعی نیز فراتر رفته و رفتارهای انسانی را پیش بینی می‌کنند.

این مسئله ناشی از این است که افراد با روندهایی که باعث تغییر بسیار سریع می‌شوند مشکل دارند و از این رو رفتار خود را به نوعی تنظیم می‌کنند که این روند را کند یا معکوس کند.

بر اساس این تئوری، اگر شخصی بطور مثال با 1 میلیون تومان در جیبش شروع کند، هنگامی که حدود 61.80 درصد آن (618 هزارتومان) را خرج کند و تنها 38.20 درصد (382 هزار تومان) برایش باقی بماند سرعت هزینه کردن خود را کندتر می‌کند.

نحوه استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی

هنگامی که سهامی روندی قوی در یک جهت داشته باشد، اعتقاد بر این است که پولبک آن به میزان یکی از درصدهای سطوح اصلاحی فیبوناچی خواهد بود: 76.4، 61.8، 38.2، و 23.6.

برخی مدلها 50 درصد را نیز لحاظ می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر سهامی از 1000 تومان به 1100 تومان برسد، انتظار می‌رود پولبک آن حدود 23 تومان، 38 تومان، 50 تومان، 62 سنت، یا 76 تومان باشد.

در اوایل یا اواخر روندها، هنگامی که قیمت هنوز در حال افزایش یا کاهش است، احتمال دارد اصلاح‌هایی با درصد بالاتر مشاهده شوند.

در این تصویر، مشاهده می‌کنید که دو روند نزولی بین 61.8 درصد و 38.2 درصد وجود دارند. این نمونه‌ای از اصلاح فیبوناچی است. براساس این فرضیه، این شیوه و دنبال کردن این دنباله شرایطی معمول برای روند سهام است.

اگر استراتژی معاملاتی روزانه شما سیگنالی برای فروش در آن منطقه قیمت فراهم می‌کند، سطح فیبوناچی به تائید این نسبت های فیبوناچی سیگنال کمک می‌کند.

سطوح فیبوناچی همچنین سطوح قیمتی را در جاهایی که باید برای تشخیص فرصت‌های معاملاتی کاملا هوشیار باشید نسبت های فیبوناچی به شما نشان می‌دهند.

استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی یک فرایند ذهنی است و ممکن است دو فرد به شیوه‌ای مختلف آنرا تعبیر کنند.

چندین نوسان قیمت در طول یک روز معاملاتی وجود دارد، بنابراین همه افراد دو نقطه یکسان را به یکدیگر متصل نمی‌کنند. دو نقطه‌ای که شما متصل می‌کنید ممکن است دو نقطه‌ای که دیگران متصل می‌کنند نباشد.

برای جبران این امر، سطوح اصلاحی را روی تمام موج‌های برجسته قیمت رسم کنید، سپس ببینید کجای نمودار چندین خط فیبوناچی روی هم قرار می‌گیرد. این منطقه ممکن است یک منطقه قیمتی با اهمیت ویژه باشد.

هشدارهای اصلاحی

سطوح فیبوناچی، گرچه حائز اهمیت هستند، اما همیشه نقاط دقیق عطف بازار را نشان نمی‌دهند.

آنها ممکن است بتوانند سطح مناسب ورود به معامله را تخمین بزنند اما نقطه ورود مشخصی ارائه نمی‌کنند. هیچ تضمینی وجود ندارد که در هر کدام از سطوح مشخص فیبوناچی قیمت متوقف و معکوس شود.

اگر قیمت 100 درصد موج قیمت قبلی را اصلاح کند، معتبر بودن روند زیر سوال می‌رود.

اگر از ابزار اصلاحی فیبوناچی در حرکت‌های قیمت بسیار کوچک استفاده کنید، ممکن است نتیجه درستی از آنها نگیرید. زیرا در این صورت، سطوح قیمت به قدری به هم نزدیکند که تقریبا هر سطح قیمتی بااهمیت به نظر می‌رسد.

اصلاح فیبوناچی مناطق احتمالی که باید برای پولبک‌ها در نظر گرفته شوند را فراهم می‌کنند.

اگر در منطقه یک سطح فیبوناچی سیگنال معاملاتی دریافت کنید، می‌توانید آنها را به عنوان یک تائید نسبت های فیبوناچی در نظر بگیرید. با سطوح اصلاحی فیبوناچی بازی کرده و آنها را روی نمودارهایتان اعمال کنید. اگر به نظر شما می‌توانند در معاملات‌تان کارساز باشند، آنها را به کار بگیرید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

فیبوناچی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد

فیبوناچی یا لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci ) در سال ۱۱۷۵میلادی بود که متولد شد و می توان گفت یکی از نخستین ریاضیدانان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم میلادی بوده است.

او که به واسطه طرح ترتیب اعداد و مطرح کردن این موضوع مورد توجه قرار گرفت سری فیبوناچی نیز یکی از کارهای او ست که در کتابی به نام کتاب حساب بعد از بازگشت از مصر آن را معرفی کرده است.

نسبت‌های معروف فیبوناچی در طبیعت نسبت های فیبوناچی و در اعضای بدن انسان و حتی دست سازهای بشری پیش از کشف و آگاهی از این نسبت ها… نشان دهنده اعتبار و قدرت سری اعداد فیبوناچی و نسبت‌های آن است.

این نسبت ها و اعدادی که فیبوناچی سال‌ها پیش در مورد آن ها صحبت کرد و آن‌ها را مهم شمرد در بازار‌های مالی و بورس کاربرد فراوانی برای تحلیلگران،سرمایه گذاران و علاقمندان به بازارهای مالی دارد.

چرا دنباله فیبوناچی مشهور شده است

سری فیبوناچی دنباله ای از اعداد ۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴،۵۵،۸۹،۱۴۴،۲۳۳و… است و به همین دلیل به آن دنباله فیبوناچی هم می گویند که در آن اعداد غیر از دو عدد اول از مجموع دو عدد قبلی حاصل می شوند.

به عنوان مثال اگر شما به اعداد بالا دقت کنید عدد ۵ از جمع عدد۲ و ۳ ایجاد شده است و عدد ۸ از جمع عدد ۳ و۵٫

عدد طلایی یا نسبت طلایی نیز که یکی از اعداد پرکاربرد است از همین دنباله فیبوناچی مشتق شده است.

توجه به عدد طلایی به زمان فیبوناچی بر نمی گردد بلکه به زمان‌های دورتری اشاره می کند.اقلیدس در جلد ششم از ۱۳ جلد کتابِ خودش که در آن‌ها هندسه اقلیدسی را بنا نهاده است، این نسبت را مطرح کرده‌است.

نکته جالب توجه این است که لوکا پاچیولی نیز در سال ۱۵۰۹ میلادی کتابی با عنوان The Divine Proportion تألیف کرده است که در آن نقاشی‌هایی از لئوناردو داوینچی آورده‌ که پنج جسم افلاطونی را نمایش می‌دهند و در آن‌ها نیز به این نسبت اشاره شده‌است.

دنباله فیبوناچی در طبیعت

اعداد فیبوناچی در هستی کشف شده‌اند.این نسبت ها و اعداد در طبیعت بسیار به چشم می خورند مثلا در قسمت لاک حلزون از زاویه نسبت طلایی استفاده شده است.

اندازه‌گیری زاویه شاخه درخت ها نشان می‌دهد که در الگوی رشد و جهت رشد آن‌ها، نظمی شبیه به همین نسبت های فیبوناچی دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی یا عدد فی وجود دارد به گونه ای که درختان با پیروی از این نسبت ها قادر هستند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.

دانه‌های آفتابگردان هم که به شکل مارپیچ‌های روبروی هم رشد می‌کنند طبق مطالعات از نسبت طلایی پیروی می کنند به نحوی که نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی ۱.۶۱۸ است.

نسبت طلایی در ایران

نسبت طلایی که بالاتر به آن اشاره شد در ایران و در سازه های کشور عزیز ما نیز علاوه بر طبیعت به چشم می خورد.

مثلا برج و میدان آزادی که طول این بنا ۶۳ و عرض آن نیز ۴۲ است که نسبت این دو عدد به هم برابر ۱٫۵است که به عدد طلایی نزدیک می‌باشد.

علاوه بر برج آزادی بیستون که از دوره هخامنشی بر جای مانده است و به طول ۵ کیلومتر و عرض ۳ کیلومتراست.

این دو عدد هر دو از دنباله فیبوناتچی هستند و نسبت نسبت های فیبوناچی آن ها با هم عدد۱٫۶ است.

یکی دیگر از اینکونه مشاهدات در بناهای تاریخی ایران تخت جمشید است که نسبت ارتفاع سر درها به عرض آن‌ها و همین‌طور نسبت ارتفاع ستون‌ها به فاصله بین دو ستون نسبت طلایی است.

نسبت طلایی نسبت مهمی در هندسه است که در طبیعت وجود دارد.که می تواند بیانگر هنر ایرانیان باستان در معماری باشد.

پل ورسک در مازندران که در مجاورت سواد کوه بنا شده است و بلندی آن ۱۱۰ متر و نسبت های فیبوناچی طول قوس آن ۶۶ متر می‌باشد از این نسبت پیروی می کند.مقبره ابن سینا و ارگ بم نیز دو بنای دیگری هستند که می توان به آن اشاره کرد.

داستان فیبوناچی

این داستان به نظر از معمایی شروع شده که فیبوناچی آنرا حل می کند.معمایی با این مضمون که اگر یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشید،میزان زادوولد آن‌ها چطور خواهد بود؟

با این فرض که خرگوش‌ها همین حالا به دنیا می آیند و بعد از گذشت یک ماه بالغ می‌شوند، دوران بارداری خرگوش ماده حدود یک ماه است.

پس‌ازآن یک خرگوش ماده و یک نر به دنیا می‌آیند و البته فرض می‌شود که خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند.

به‌این‌ترتیب پس از یک سال چه تعداد خرگوش ماده و چه تعداد نر خواهیم داشت؟

فیبوناچی Fn را در این معما برابر با تعداد جفت‌های زاد و ولد شده در ماه‌ n در نظر گرفت.

در نتیجه در ماه اول یک جفت، در ماه دوم یک جفت جدید و در ماه سوم هر یک از دو جفت اول یک جفت جدید زاد و ولد می‌کنند، به همین ترتیب هر جفت خود می‌تواند پس از یک ماه جفت دیگری را به دنیا آورد و الگوی تعداد جفت‌های جدید مطابق سری اعداد فیبوناچی است.

سری فیبوناچی برای الگوی تولید مثل خرگوش به صورت زیر است:

سری فیبوناچی چیست

سری فیبوناچی رشته‌ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه‌ مجموع دو عدد قبلی ایجاد می‌شوند.

همانطور که بالا به این دنباله اعداد اشاره کردیم،۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴،۵۵،۸۹،۱۴۴،۲۳۳.

همان‌طور که اشاره کردیم عدد طلایی یکی از مشتقات این دنباله است که شهرت و اهمیت آن فقط به دلیل برابر بودن هر جمله با مجموع دو جمله قبل آن نیست بلکه اگر شما ۸۹ را بر ۵۵ یا ۱۴۴ را بر ۸۹ یا ۲۳۳ را بر ۱۴۴ همگی برابر با ۱.۶۱۸ می‌شوند.

یعنی اگر شما هر عدد را به عدد قبل خود تقسیم کنید به همین نتیجه خواهید رسید.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهام

حالا که تا حدودی با مفهوم دنباله یا سری فیبوناچی آشنا شده اید، بهتر است با کاربرد این ابزار مهم در تحلیل تکنیکال نیز آشنا شوید و پی ببرید که این نسبتها و اعداد چه نقشی در بازار بر عهده دارند.

می توانیم در مورد کاربرد این ابزار در تحلیل تکنیکال اینطور بگوییم که انواع ابزارهای فیبوناچی روشی هستند برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند که در استفاده از این ابزارها درصدها اهمیتی زیادی دارند.

که این درصدها در اصل از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی به دست می‌آیند.

مثلا به‌غیراز چند عدد اول در این سری، این اعداد تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبل از خود هستند(نسبت طلایی یا عدد فی) و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعد از خود است.

این دو نسبت به درصد به ترتیب ۱۶۱٫۸ درصد و ۶۱٫۸ درصد می‌شوند.

درصدهای دیگری نیز وجود دارند که دارای اهمیت هستند مثلا درصدهای ۳۸٫۲ و۲۳٫۶ و… نیز از این محدوده های مهم هستند که در تحلیل تکنیکال از آن ها استفاده می کنیم.