راهنمای معامله گر

سود و زیان در فارکس

محاسبه سود، زیان و ارزش پیپ در فارکس

ریاضیاتی که برای محاسبه سود و زیان معاملات در بازار فارکس استفاده می‌شود، خیلی ساده و آسان است. معامله گران با تجربه معمولاً خیلی سریع می‌توانند به کمک حجم معامله، سود و زیان احتمالی معامله را بررسی کنند و سپس بر اساس اعداد به دست آمده تصمیم بگیرند که معامله به صرفه است یا خیر؟
محاسبه سود و زیان معامله را باید با درک محاسبات جفت ارزها شروع کنید. سود و زیان معامله همیشه بر اساس ارز دوم جفت ارز مشخص می‌شود. یعنی اگر می‌خواهید EURUSD معامله کنید، سود و زیان معامله بر اساس دلار خواهد بود. اما اگر بخواهید USDJPY معامله کنید، سود و زیان معامله هم بر اساس ین ژاپن خواهد بود.
فرمول محاسبه سود و یا زیان معامله برابر است با:

حجم سود و زیان در فارکس معامله * اندازه تغییرات قیمت

به طور مثال اگر تغییرات قیمتی جفت ارزی ۲۰ پیپ یا ۰.۰۰۲۰ باشد و حجم معامله هم ۱۰۰ هزار واحد، سود یا زیان معامله برابر خواهد بود با:

۰.۰۰۲۰ ضربدر ۱۰۰ هزار = ۲۰۰ واحد از ارز دوم

یعنی ۲۰ پیپ تغییر در جفت ارزی مثل EURUSD برابر با ۲۰۰ دلار است. چون ارز دوم در جفت ارز EURUSD، دلار آمریکاست، نیازی به تبدیل آن نیست. اما اگر جفت ارز مورد نظر USDCHF بود، عدد به دست آمده به جای ۲۰۰ دلار، برابر ۲۰۰ فرانک سوئیس بود. یعنی باید ۲۰۰ فرانک سوئیس را به دلار آمریکا تبدیل کنید. برای این کار کافی است ۲۰۰ فرانک سوئیس را به نرخ برابری USDCHF تقسیم کنید.
پس در کل ما دو فرمول برای محاسبه سود و زیان جفت ارزها داریم. فرمول اول حاصل ضرب حجم معامله در اندازه تغییرات قیمت است. این فرمول نشان می‌دهد که سود یا زیان بر اساس ارز دوم جفت ارز چقدر است. حال اگر ارز دوم جفت ارز، ارزی به غیر از دلار آمریکا باشد، باید حاصل را تبدیل کنیم. در مثال بالایی، سود یا زیان معامله بر اساس فرانک سوئیس بود و با تقسیم آن بر نرخ برابری USDCFH، سود یا زیان هم به دلار تبدیل شد. حال اگر جفت ارز USDJPY یا USDCAD بود، حاصل ضرب فرمول اول هم بر اساس ین ژاپن یا دلار کانادا به دست می‌آمد. یعنی برای تبدیل آن‌ها باید حاصل ضرب را بر USDJPY یا USDCAD تقسیم می‌کردیم.
این دو فرمول را می‌توان برای محاسبه ارزش هر پیپ هم استفاده کرد. کافی است در فرمول اول به جای اندازه تغییرات، عدد ۰.۰۰۰۱ یا یک پیپ را بگذارید.
ارزش یک پیپ معامله‌ای با حجم ۱۰۰ هزار واحد در جفت ارز GBPUSD چقدر است؟ ۰.۰۰۰۱ را به ۱۰۰ هزار ضرب کنید. پس ارزش هر پیپ در معاملات جفت ارز GBPUSD برابر با ۱۰ دلار است.
ارزش یک پیپ معامله‌ای با حجم ۱۰۰ هزار واحد در جفت ارز USDCHF چقدر است؟ کافی است ۰.۰۰۰۱ را به ۱۰۰ هزار ضرب کنید. پس ارزش هر پیپ معامله در جفت ارز USDCHF برابر است با ۱۰ فرانک سوئیس. حال ۱۰ فرانک سوئیس را به دلار تبدیل کنید. یعنی ۱۰ تقسیم بر نرخ برابری USDCHF. در زمان نوشتن این مقاله، نرخ برابری USDCHF برابر است با ۰.۹۲. پس ۱۰ تقسیم بر ۰.۹۲ می‌کنیم و ارزش هر پیپ بر اساس دلار می‌شود، تقریباً ۱۰.۸۶.

سود شناور یا غیر واقعی در بازار فارکس

سود و زیان شناور (Unrealized profit or loss) یا تحقق نیافته به برآیند معاملات باز اشاره دارد. به عبارت دیگر سود یا زیان معامله ای که بسته نشده شناور محسوب می شود.

زیان و سود شناور

بنابراین اگر تمام معاملات باز بسته شوند از حالت شناور به واقعی تغییر پیدا می کنند. Unrealized profit or loss یا تحقق سود و زیان در فارکس نیافته را به عنوان شناور نیز می شناسیم زیرا قیمت ها مدام در حال تغییر است. بنابراین سود شناور هر لحظه ممکن است به ضرر شناور تبدیل شود یا برعکس

مثال برای ضرر شناور (Floating Loss)

یک حساب با موجود 1000 دلار افتتاح می کنیم سود و زیان در فارکس و یک مینی لات (10.000) یورو – دلار با قیمت 1.15000 خرید می کنیم سپس قیمت کاهش پیدا کرده و به عدد 1.1300 می رسد.، حال در این وضعیت ضرر شناور ما چقدر است؟

Floating P/L = Position Size x (Current Price – Entry Price)

Floating Loss = 10,000 x (1.13000 – 1.15000)

Floating Loss = 200

موقعیت ما در این معامله 200 پیپ کاهش را تجربه کرده و از آنجایی که ارزش هر پیپ یک دلار است، ضرر شناور برابر با 200 دلار خواهد بود.

ضرر شناور

معامله هنوز بسته نشده است و زیان شناور ما برابر با 200 دلار در این معامله است، . با فرض تغییر وضعیت بازار و رشد قیمت به عدد 1.1600 ما در این معامله با 100 دلار سود شناور روبرو هستیم. 100 دلار سود که هنوز به ما تعلق ندارد و شناور یا تحقق نیافته محسوب می شود.

تاثیر سود شناور بر حساب معاملاتی

سود یا زیان واقعی یا تحقق یافته

سود یا ضرر تحقق یافته (Realized P/L) حاصل و نتیجه یک معامله است. زمانی که یک معامله را با سود می بندیم این واقعی بشمار می رود. در زیان هم به همین شکل است زمانی که یک معامله را با زیان می بندیم این زیان واقعی است. به عبارت دیگر سود و زیان معاملات زمانی مشخص می شود که بسته شده باشند.

مثال برای ضرر واقعی

فرض کنید حساب ما به دلار است و در حال حاضر 10 هزار واحد EUR/USD داریم که با قیمت 1.15000 خریداری شده است و سپس قیمت به 1.1300 کاهش پیدا سود و زیان در فارکس می کند. حال ضرر شناور را محاسبه می کنیم:

Floating P/L = Position Size x (Current Price – Entry Price)
Floating P/L = 10,000 x (1.13000 – 1.15000)

بنابراین در این معامله با 200 دلار ضرر شناور روبرو هستیم، به هر دلیل تصمصم می گیریم که معامله را در این قیمت با این ضرر ببندیم. حاصل این معامله کاهش 200 دلاری درحساب معاملاتی است به عبارت دیگر 200 دلار ضرر شناور به 200 دلار ضرر واقعی تبدیل می شود.

مثال برای سود تحقق یافته یا واقعی

فرض کنید حساب به دلار است و 10 هزار واحد EUR/USD که با قیمت 1.15000 خریداری شده است. نرخ ارز رشد کرده و به عدد 1.16000 می رسد.
واضح و روش است که در این حالت با 100 دلار سود شناور روبرو هستیم این سود تا زمانی که معامله بسته نشود غیر واقعی یا شناور محسوب می شود اما اگر تصمیم به بستن معامله در همین وضعیت بکنیم 100 دلار سود شناور ما د راین معامله به سود واقعی یا تحقق یافته تبدیل می شود.

سود تا زمانی که محقق نشود واقعی نیست

تفاوت بین سود تحقق یافته و تحقق نیافته بسیار ناچیز است، اما می تواند به معنای تفاوت بین یک تجارت سودآور یا یک معامله شکست خورد باشد. سودهای تحقق یافته سودهایی است که به پول نقد تبدیل شده و به موجودی حساب ما اضافه می شوند. سود تحقق نیافته سود تئوریک (paper profit) یا “سود کاغذی” است که در حال حاضر موجود است، اما در صورت تغییر قیمت در برابر معامله می تواند هر لحظه حذف شود.

در نتیجه:
P/L تحقق نیافته یا P/L شناور به سود یا زیان موجود در موقعیت های باز فعلی ما اشاره می کند
P/L تحقق یافته به سود یا زیان حاصل از یک معامله بسته شده اشاره دارد.

نحوه محاسبه سود و ضرر در فارکس

نحوه محاسبه سود و ضرر در فارکس

سود و زیان مربوط به هر معامله بطور خودکار در پلت فرم محاسبه می شود. هرچند دانستن نحوۀ این محاسبه می تواند سودمند باشد. توجه به سه مورد در هنگام انجام محاسبه حائز اهمیت است: حجم معاملۀ باز شده، نرخ دارائی و جهت معامله (خرید/فروش).

محاسبۀ سود و زیان

فرض کنیم که نرخ جفت ارز USD/JPY برابر است با 95.620/95.650 و شما تصمیم دارید 200,000USD بخرید. معاملۀ شما در قیمت Ask برابر با 95.620 اجرا می شود.

200,000USD * 95.650 = 19,130,000JPY

به این ترتیب شما 200,000 USD خریده اید و 19,130,000 JPY فروخته اید.

فرض می کنیم که نرخ جفت ارز USD/JPY به 96.400/96.430 تغییر می کند و تصمیم می گیرید 200,000USD بفروشید. معامله در قیمت Bid برابر با 96.400 اجرا می شود.

200,000USD * 96.400 = 19,280,000JPY

محاسبۀ سود و زیان

تفاوت بین قیمت های ابتدایی Ask و آخری Bid برابر است با 75 پیپ (750 در پلتفرم). به این ترتیب شما به ازای 19,130,000JPY اقدام به خرید 200,000USD کرده اید و به ازای 19,280,000JPY اقدام به فروش 200,000 USD کرده اید.

یک روش محاسبه ای دیگر نیز وجود دارد: 19,280,000 – 19,130,000= 150,000JPY

سپس می توانید این مبلغ را به USD حساب کنید.

یک روش محاسبه ای دیگر نیز وجود دارد. 1 پیپ حجم در جفت ارز USD/JPY برابر است با 0.01 بنابراین 2000JPY در حجم 200,000 وجود دارد (200,000 * 0.01 = 2000JPY). از آنجائیکه اختلاف بین قیمت Ask اولی و قیمت Bid آخری برابر است با 75 پیپ، در نتیجه این محاسبه را انجام می دهیم: 75 * 2000 = 150,000JPY ؛ و 150,000JPY برابر است با 1556.01USD

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا