معامله گران بازار فارکس

اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن

این اندیکاتور را به عنوان ورژن کمتر محبوب و بیشتر حساس به قیمت Stochastic و RSI در نظر بگیرید.

نگاهی جامع به اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد.در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود.

RSI یک شاخص حرکت یا مومنتوم است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد ( اشباع از خرید) یا فروش بیش از حد (اشباع از فروش) در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند.

این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستمهای معاملات تکنیکال» در سال ۱۹۷۸ معرفی شد.

استفاده سنتی از RSI به این صورت است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن می دهد که یک اوراق بهادار در حال اشباع از خرید یا ارزش بیش از حد است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن باشد و RSI پایین تر از ۳۰ نشان دهنده وضعیت بیش از حد فروخته شده است که میتواند گواهی اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن بر رشد قیمت باشد.

فرمول اندیکاتور RSI :

RSI با یک محاسبه دو بخشی محاسبه می شود که با فرمول زیر شروع می شود:

میانگین gain یا loss مورد استفاده در محاسبه ، میانگین درصد رشد یا ریزش در طی یک دوره بازگشت است. عموما عدد ۱۴ برای این دوره بازگشت استفاده می‌شود.

هنگامی که اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن دوره ۱۴ فرمول اول محاسبه شود ، قسمت دوم فرمول RSI به صورت زیر محاسبه می‌شود.

RSI با افزایش تعداد و قیمت بسته شدن مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه قیمت بسته شدن منفی کاهش می یابد. قسمت دوم محاسبه بخش نرمالسازی است ، بنابراین RSI در یک بازار کاملاً روند صعودی فقط به ۱۰۰ یا ۰ خواهد رسید.

یک اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن روش تحلیلی جدید با اندیکاتور RSI : ( Swing Rejections)

تکنیک معاملاتی دیگر رفتار RSI را هنگامی که دوباره از قلمرو اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می شود ، بررسی می کند. این سیگنال «رد کردن نوسان» یا Swing Rejections نامیده می شود و دارای چهار قسمت است:

  1. RSI در قلمرو اشباع فروش قرار می گیرد.
  2. RSI از بالای ۳۰٪ عبور می کند.
  3. RSI بدون عبور مجدد از منطقه اشباع فروش، یک کف ایجاد می‌کند.
  4. سپس RSI آخرین بالاترین سقف خود را می شکند.

همانند واگرایی RSI که در دوره سهامدار موفق گفته شد این ورژن تحلیل نسخه ریزشی خود را نیز دارد.

  1. RSI به قلمرو اشباع خرید افزایش می یابد.
  2. RSI زیر ۷۰٪ عبور می کند.
  3. RSI بدون عبور مجدد از قلمرو اشباع خرید، یک سقف را تشکیل می دهد.اندیکاتور RSI و سیگنال گیری از آن
  4. سپس RSI پایین ترین سطح خود را می شکند.

نمودار زیر سیگنال swing rejection نزولی را نشان می دهد. مانند اکثر تکنیک های معاملاتی ، این سیگنال هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشد قابل اطمینان تر است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا