سیگنال واگرایی

سیگنال واگرایی

واگرایی چیست ؟

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

انواع واگرایی

واگرایی به دو دسته تقسیم می شود :

واگرایی معمولی (Regural Divergence ) :

خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود .

واگرایی معمولی منفی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت سیگنال واگرایی است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. واگرایی معمولا زمانی تشکیل می شود که قیمت در حال اصلاح شدن خودش می باشد. این واگرایی به دو دسته زیر تقسیم میشود

الف : واگرایی مخفی مثبت : زمانی به وجود می آید سیگنال واگرایی سیگنال واگرایی که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد .

واگرایی مخفی منفی : این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می آید ، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. که موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.

میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)

میانگین متحرک همگرایی / واگرایی یا MACD یکی از اندیکاتورهای دنباله رو روند است که نشان دهنده رابطه بین دو میانگین متحرک بر روی قیمت می باشد.

محاسبه این شاخص از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 روزه بر میانگین متحرک نمایی 12 روزه به دست می آید. و میانگین متحرک نمایی 9 روزه MACD نیز “خط سیگنال” نامیده می شود.

( “خط سیگنال” بر روی نسخه Meta trader5 قابل نمایش است ولی می توانید از طریق لینک رو به رو آن را برای نسخه Meta trader4 دانلود کنید! ) لینک دانلود

سیگنال های میانگین متحرک همگرایی / واگرایی MACD

• زمانی که خط MACD از خط سیگنال به سمت سیگنال واگرایی پایین عبور کند که می تواند نشان دهنده سیگنال فروش باشد.
• زمانی که خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند که می تواند نشان دهنده سیگنال خرید باشد.
• زمانی که نمودار قیمت با MACD واگرایی داشته باشد برای مثال نمودار قیمت حرکتی صعودی دارد ولی MACD روندی نزولی دارد و یا برعکس زمانی که نمودار قیمت حرکتی نزولی دارد و MACD در حال صعود می باشد که این حالت می تواند نشان دهنده پایان روند سیگنال واگرایی جاری قیمت باشد. معامله گران معمولا در این شرایط از اندیکاتور دیگری برای تایید سیگنال کمک می گیرند.
• عبور هیستوگرام MACD از بالا یا پایین خط صفر

توجه داشته باشید زمانی که میانگین متحرک دوره کوتاه تر از میانگین متحرک دوره بلندتر به سرعت فاصله می گیرد نشان دهنده اشباع در فروش یا خرید می باشد و شرایط دوباره به حالت قبل باز میگردد.

واگرایی صعودی و سیگنال خرید در شاخص (TD9) امید به آغاز روند صعودی بیت کوین (Bitcoin) را افزایش می دهند

قیمت بیت کوین (BTC) طی ۲۴ ساعت گذشته از کمتر از ۱۷،۶۰۰ دلار به ۱۸،۴۰۰ دلار رسید اکنون ، دو شاخص تکنیکال ، احتمال آغاز یک روند صعودی گسترده تر را نشان می دهند.

نمودار قیمت ۴ ساعته بیت کوین (Bitcoin) سیگنال خرید (TD9) و واگرایی صعودی را نشان می دهد. هر دو شاخص معمولاً هنگامی در این وضعیت قرار می گیرند که دارایی فروش شدیدی را تجربه می کند و این فشار کم کم کاهش می یابد.

واگرایی صعودی ۴ ساعته و سیگنال خرید (TD9) از نظر مفهومی پس از اصلاح شدید مشابه هستند.

واگرایی صعودی یک الگوی تکنیکال است که حول شاخص قدرت نسبی (RSI) می چرخد. (RSI) شاخص مومنتوم است که وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش دارایی را ارزیابی می کند.

مقیاس (RSI) از ۰ تا ۱۰۰ است. زیر ۳۵ به معنای فروش بیش از حد یک دارایی و بیش از ۷۵ به معنای خرید بیش از حد دارایی است. اگر (RSI) به زیر ۳۵ کاهش یابد و همزمان با صعود دارایی شروع به بهبود کند ، واگرایی صعودی ظاهر می شود.

نمودار قیمت ۴ ساعته بیت کوین با (RSI) . منبع: TradingView

اسکات ملکر (Scott Melker) ، معامله گر برجسته گفت نمودار قیمت ۴ ساعته بیت کوین (Bitcoin) یک واگرایی صعودی را نشان می دهد و در همین حین قیمت مجددا به بیش از ۱۸,۱۵۰ دلار رسیده است. وی گفت:

“همه ما می دانیم که یک واگرایی صعودی در وضعیت اشباع فروش (RSI) شکل گرفته است. (RSI) در حال حاضر در برابر مقاومت نزولی تقلا می کند. در صورت عبور از این مقاومت ، قیمت نیز این روند را دنبال می کند. فعلاً قصد بستن موقعیت لانگ خود را ندارم. ”

همانطور که کوین تلگراف پیش تر گزارش داده بود ، بیت کوین (Bitcoin) در هفته گذشته فشار فروش شدیدی را از سوی نهنگ ها و ماینرها متحمل شده است. در نتیجه ، قیمت سیگنال واگرایی بیت کوین (BTC) طی دو روز گذشته به شدت افت کرد و موجب اشباع فروش در تایم فریم های پایین تر مانند نمودار ۴ ساعته شد.

یک معامله گر معروف به “CryptoISO” تأکید کرد که سیگنال خرید (TD9) نشان دهنده فروش بیش از حد است.

شاخص (TD9) ، مخفف (Tom Demark 9) نیز مانند (RSI) شاخصی است که وضعیت اشباع خرید یا فروش دارایی را اندازه گیری می کند سیگنال خرید (TD9) هنگامی ظهور می کند که ۹ کندل اخیر از چهار کندل قبلی پایین تر باشند.

به عنوان مثال قیمت بیت کوین (Bitcoin) در طول ۳۶ ساعت گذشته کمتر از ۱۹۰۰۰ دلار بوده است. اگر کندل ۴ ساعته ای که ۵۲ ساعت قبل بسته سیگنال واگرایی شد بالای ۱۹۰۰۰ دلار بوده باشد ، سیگنال خرید (TD9) ظاهر می شود.

ترکیبی از واگرایی صعودی ۴ ساعته و سیگنال خرید (TD9) نشانگر این است که بیت کوین (Bitcoin) در سه روز گذشته فروش شدیدی را تجربه کرده است.

فعالیت گروهی نهنگ ها نشان می دهد ۱۷۱۷۰ دلار و ۱۷۷۰۰ دلار سطوح حمایت اصلی هستند. از این رو ، تا زمانی که بیت کوین (Bitcoin) بالاتر از این دو سطح ثابت بماند ، احتمال ادامه روند صعودی همچنان بالا است.

قیمت بیت کوین در مقابل موجودی تتر USDT . منبع: Glassnode

عامل صعودی دیگر رشد روزافزون موجودی تتر (Tether (USDT است که هم اکنون ارزش بازار آن نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار است.

در اکسچنج های اصلی بیت کوین (Bitcoin) ، مانند بایننس ، سرمایه گذاران غالباً سیگنال واگرایی سرمایه حاشیه ای را به جای پول نقد به صورت تتر (USDT) ذخیره می کنند ، زیرا این امر به آنها امکان می دهد تا به سرعت وارد موقعیت معاملاتی شوند. افزایش مداوم موجودی تتر (USDT) نشانه افزایش اعتماد معامله گران نسبت به بیت کوین (Bitcoin) است.